在指數的建立上，通過市值或者市場規模對證券價格進行加權，是最流行也最傳統的方法。那些較大市值的股票將主導指數的走勢，而那些市值較小的股票對股指的影響也相應較校
比如大多數指數型基金普遍跟蹤的納斯達克綜合指數和標準普爾500指數采用的都是市值加權的方法。而道瓊斯平均工業指數采取的就不是市值加權的方法，而是根據指數中所跟蹤的單個股票價格進行計算，那些價格最高的股票往往能對道瓊斯工業平均指數起到決定性作用。
平均加權法
平均加權指數基金對于不同證券的持有份額相同。比如，Rydex S&P 平均加權指數型基金就持有標準普爾500指數所跟蹤的股票，不同的是，它并不是像其他指數型基金那樣根據所持有股票市值的大小進行配置，而是將每種股票的配置比例控制在0.2%。
這種方法能在最大程度上降低由于某只股票市值過大而對指數的走勢產生的主導作用。
平均加權策略的翻版就是平衡不同行業之間的分配。ALPS平均加權行業指數型基金所持有的每個不同行業的股票平均份額為11.11%，而這些股票來源于SPDRs（追蹤標準普爾500指數的ETF）所追蹤的9個行業。
從以往經驗來看，當中盤股和小盤股受到青睞時，平均加權策略優于傳統的市值加權策略。這在2009年可見一斑，Rydex S&P 平均加權指數型基金2009年增長45.03%，而標準普爾 500指數上漲僅為26.27%。
基本面指數投資法
通過市場規模權衡進行投資是一種方法，然而，也可以使用一些基本指標對股票進行篩選，比如公司面值、股利收益率、收入和其他基本因素。
FTSE RAFI美國基本面大型股指數基金所持有的股票和羅素1000指數（Russell 2000 Index）所跟蹤的股票相同。然而，不同于后者的是，前者對現金流、股利等基本面較好的股票加大了配置比例
（南方財富網基金頻道）